8年間右肩上がりだった金の自動売買EAが、たった1日で全部溶けた話

「8年分の美しい右肩上がりの実績」がある金のEA——これなら信用していいのでしょうか。ソースコードを直接解剖してPythonで完全再現し、実データ10.5年で検証しました。

ロジック（ソースを直接確認）

• 新しい足でRSI(14)が30以下なら買い、70以上なら売り（両方向を独立して保有）
• 含み損が出るとナンピン：値幅$12→$10刻みで3回→$20刻みで6回、最大10段
• ロット倍率は1→1.5→2→3→4.5→6.1→9.2→13.8→20.7→31.1と段階的に増加（11枚合計で初期ロットの93倍）
• 利益確定は1枚+$5、またはバスケット全体で+1200pt。損切りはデフォルトで設定なし

結果：8年+190%のあと、1日で全損

$10,000スタート・レバレッジ500倍・実勢スプレッドで検証（デフォルト設定＝損切りなし）：

8年間、資産は右肩上がりで増え続けました。しかし2023年12月、金相場が史上最高値を更新した瞬間、それまで積み上がっていた売りポジション（グリッド）が全部焼かれ、1日で口座がマイナスになりました。スプレッドを2倍にしたストレステストでも同じ日に破綻しており、「コストの問題」ではなく「構造の問題」だと分かります。

試しに損切り10%を追加してみても、結果は改善しませんでした。むしろ損切りが早く発動しすぎて2022年2月に資金が枯渇しており、幅の設計が広すぎるグリッド系には、単純な損切り追加はむしろ逆効果でした。

開始時期を変えた41通りでも、41通り全滅

3か月ごとに開始時期を変えた41パターンを検証したところ、41パターン全部がどこかの時点で全損しました。生き残った期間の中央値は約2年（最短18日〜最長7.9年）。つまり「たまたま直近2〜3年勝ち続けている実績」がスクリーンショットとして本物であっても、それは全く矛盾しません。

この検証で分かった一番怖いこと

これまで検証した広告系EAは、破綻までの時間が数時間〜数年でした。今回は8年分の実績カーブすら、まったく信用できないことを初めて実証したケースです。マーチンゲール系の寿命は「ロット倍率×グリッド幅×トレンドの強さ」で決まり、たまたまその期間に致命的な一方向の値動きが来なかっただけ、というのが8年分の「実績」の正体でした。

まとめ

• ロジックはRSI逆張り＋ナンピングリッド（ロット倍率は最大93倍まで拡大）
• デフォルト設定は8年間+190%まで増え続けたが、金の史上最高値更新で1日で全損
• 損切りを追加しても改善せず、むしろ早期に資金枯渇
• 開始時期を変えた41パターン、全て資産がどこかで消滅

「何年も勝ち続けている実績」は、まだ最悪の日が来ていないだけかもしれません。高勝率・グリッド系EAが一発退場するメカニズムと合わせて、実績の長さだけでは安全性を判断しないことをおすすめします。

※本記事は当ラボがEAのソースコードをもとにPythonで再現・検証した結果です。検証条件：XAUUSD 1分足（2016〜2026年・10.5年）、初期資金$10,000・レバレッジ500倍・実勢スプレッド込み。特定の販売者・商品を誹謗する意図はありません。